비트코인 USDT 자동 리밸런싱 봇

새넌의 도깨비(Shannon's Demon) 이론은 현대의 투자 전략에 많은 영향을 준 리밸런싱전략의 기초라고 할 수 있습니다. 비트코인 투자에도 적용이 가능한 리밸런싱 전략은 Pionex거래소의 리밸런싱 봇에서 비트코인과 USDT를 각각 50%로 자동 리밸런싱합니다. 

 

Pionex 거래소는?

2019년에 싱가포르에서 설립된 암호화폐 자동거래봇 전문 거래소인 파이넥스(Pionex) 거래소는 기본 Grid Bot에서부터 오늘 설명할 리밸런싱봇까지 다양한 자동 거래봇을 제공합니다.

 

파이넥스거래소소개

 

리밸런싱 봇 

100 USDT가 있고 BTC를 투자할 때 50 USDT는 BTC를 매수하고 나머지는 USDT를 가지고 있으면서 1:1 비율을 자동으로 맞추는 봇입니다. 만일 BTC가격이 10% 상승하여 USDT와 BTC의 비율이 각각 50%가 되지 않을 때 자동으로 BTC를 매도하여 다시 각각 50%가 되도록 밸런스를 맞추게 됩니다.

 

새넌의 도깨비 이론에 대한 자세한 소개

 

리밸런싱봇은 자동으로 가격변동에 대응하기 때문에 장기적으로 리밸런스를 유지하게 됩니다. 

 

설정방법

Pionex거래소 PC브라우저 화면을 예시로 듭니다. 초기화면에서 Spot - Trading Bot 메뉴를 선택합니다.

 

우측 화면 Trading bot 탭에서 하단에 Rebalancing Bot에서 Create를 클릭합니다.

 

Customzie 탭에서 + Add new coins를 클릭

BTC, USDT 선택 후 하단에 Confirm 클릭

BTC, USDT가 기본 50% 씩 설정됨. 투자금(USDT) 입력

Automatic Rebalancing : 리밸런싱 하는 방식 선택

옵션 : Trigger Price : 하나 이상의 코인이  대한 트리거가격에 도달하면 봇 실행

옵션 : Take Profit, Stop loss : 전체 손, 익이 해당 값이 도달하면 봇 종료

Create 클릭 완료

 

Automatic Rebalancing

리밸런싱을 진행할 조건 선택

Close : 리밸런싱 하지 않음.

Momentum : 특정 모멘텀 발생 시 

Periodic : 기간(시간) 별

Threshold : 가격 차이 별

 

리밸런싱을 Threshold로 설정 시

 

Threshold 선택 후 원하는 % 선택

 

예를 들어 BTC와 USDT의 가격이 1% 이상 차이가 나면 자동 리밸런싱 한다는 의미

 

BTC 가격이 올랐을 때는 BTC를 매도 후 리밸런싱

BTC 가격이 내렸을 때는 BTC를 매수 후 리밸런싱

 

리밸런싱 봇 현황 확인

봇이 생성된 후 초기화면 하단에서 Spot - Trading Bot Orders - Rebalancing - Detail 선택 

 

현재 리밸런싱 봇의 현황을 파악할 수 있습니다.

실제 가동 중인 봇으로 현재 100 USDT를 BTC, USDT 각각 50% 투자한 봇으로 현재 Rebalance times가 3번 진행되었습니다. 이 봇은 Threshold를 2%로 설정해서 Next rebalancing이 2%라고 나옵니다.

More 옵션

재투자, Withdraw, 코인변경 등의 옵션이 있으며 봇 이름이나 추가적인 노트까지 작성이 가능합니다.

 

기타

우측 메뉴에서는 현재 수익, Transactions, Balance Change, 봇의 설정값 등 다양한 현황을 확인할 수 있습니다.

고급 설정 팁

봇은 비트코인 시세가 변동할 때마다 리밸런싱을 진행합니다. 이때 비트코인을 매수하거나 매도하기 때문에 거래수수료가 발생하게 됩니다. 만일 Threshold를 0.2%로 설정한다면 하루에도 몇 번 리밸런싱이 일어나고 수수료를 지불하게 됩니다. 혹은 5%로 설정하면 며칠 동안 리밸런싱이 한 번도 일어나지 않을 수 있습니다.

 

리밸런싱봇은 단기적인 시세차익을 보기에는 적당하지 않은 투자 방법입니다. 최소 몇 개월 이상 우상향을 기대하고 투자한다면 Threshold값이 클수록 수수료를 절약하고 적당한 수익을 기대할 수 있습니다. 2% 이상 설정하시길 추천드립니다.